News RSS

Risiko und Rendite, Gleichgewichtspreise oder systemisches Risiko – wenn eine Situation auf mehreren Kriterien oder mehreren Akteuren beruht, helfen Konzepte wie Nash oder Pareto um Entscheidungen zu treffen. Bislang galten die Konzepte von Nash und Pareto als verschieden. Birgit Rudloff, stellvertretende Leiterin des Instituts für Statistik und Mathematik an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU), konnte nun nachweisen, dass die Konzepte unter bestimmten Umständen übereinstimmen. Konstruiert man das zu einem beliebigen nicht-kooperativen Spiel gehörende Pareto-Optimierungsproblem auf eine bestimmte Art und Weise, stimmt die Menge aller Pareto-Lösungen mit der Menge aller Nash-Gleichgewichte überein. Diese Erkenntnis ermöglicht es, Methoden und Algorithmen der Pareto-Optimierung nun auch auf Nash-Gleichgewichte anzuwenden.