WU Awards 2023 - Herausragende Leistungen in Forschung und Lehre von Studierenden und Angehörigen der WU

13. Dezember 2023

Exzellenz im Fokus Bei der Verleihung der WU Awards werden Lehrende und Forschende geehrt, die im vergangenen Jahr mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, die Exzellenz der WU zu stärken und Lösungen für ökonomische und gesellschaftspolitische Herausforderungen zu finden.

Zahlreiche Wissenschaftler des Departements wurden durch das Rektorat für Ihren Einsatz und die Forschungsleistungen des letzten Jahres ausgezeichnet. Die prämierten Leistungen des Departments finden Sie weiter unten und in der Broschüre WU Awards 2023.

Seit dem Jahr 2000 zeichnet die WU herausragende, wissenschaftliche Publikationen des vergangenen Kalenderjahres mit dem WU Best Paper Award aus. Der aus Mitteln des Jubiläumsfonds der Stadt Wien vergebene Preis wird in 4 Kategorien vergeben.

Die WU prämiert WU-Wissenschaftler/innen für ihre Publikationen in international renommierten Journalen sowie für weitere besondere wissenschaftliche Leistungen.

  • Grün, B., Malsiner-Walli, G., Frühwirth-Schnatter, S., 2022, How many data clusters are in the Galaxy data set?, Bayesian cluster analysis in action. ADAC – Advances in Data Analysis
    and Classification, 16(2), 325–349.

  • Amon, J., Hornik, K., 2022, Is it all bafflegab? – Linguistic and meta characteristics of research articles in prestigious economics journals. Journal of Informetrics, 16(2).

  • Kurt, K., Frey, R., 2022, Markov-modulated affine processes., Stochastic Processes and their Applications, 153, 391–422.

  • Hornik, K., Hirk, R., Vana Gür, L., 2022, A corporate credit rating model with autoregressive errors., Journal of Empirical Finance, 69, 224–240.

  • Fissler, T., Pesenti, S., 2023, Sensitivity Measures Based on Scoring Functions., European Journal of Operational Research (EJOR), 307(3), 1408–1423.

  • Fissler, T.,  Holzmann, H., 2022, Measurability of functionals and of ideal point forecasts., Electronic Journal of Statistics, 2022(16), 5019–5034.

  • Fissler, T., Merz, M., Wüthrich, M. V., 2023, Deep quantile and deep composite triplet regression., Insurance: Mathematics and Economics, 109, 94–112.

  • T. Fissler, Y. Hoga, 2023, Backtesting Systemic Risk Forecasts using Multi-Objective Elicitability., Journal of Business & Economic Statistics.

  • T. Dimitriadis, T. Fissler, J. Ziegel, 2023, Osband’s Principle for Identification Functions., Statistical Papers

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  • Amon Julian, Rammerstorfer Margarethe, Weinmayer Karl., 2021, Passive ESG Portfolio Management—The Benchmark Strategy for Socially Responsible Investors., Sustainability. 13 (16)

  • Hosszejni, D., 2021, exams.mylearn., Software, The R Foundation.

  • Frühwirth-Schnatter Sylvia, Knaus Peter, 2021, Sparse Bayesian State-Space and Time-Varying Parameter Models., In: Handbook of Bayesian Variable Selection, Hrsg. Mahlet G. Tadesse, Marina Vannucci, 297–326

  • Winkler, D., Knaus, P., 2021, shrinkDSM: Efficient Bayesian Inference for Dynamic Survival Models with Shrinkage., Software

  • Greve, J., Grün, B., Malsiner-Walli, G., Frühwirth-Schnatter, S., 2021, fipp: Induced Priors in Bayesian Mixture Models., Software, R Foundation for Statistical Computing.

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