Nr. | LV-Typ(en) | LV-Titel | |
4562 | PI | Numerische Methoden in der Finanzwirtschaft
Anmeldung über LPIS vom 16.02.2024 14:00 bis 01.03.2024 23:59 Abmeldung über LPIS vom 16.02.2024 14:00 bis 12.03.2024 23:59 |
LV-Leiter/in | Mag.Dr. Christoph Leitner |
Planpunkte Bachelor | Forschungsmethoden |
Semesterstunden | 1 |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Termine | ||||
Fr, | 15.03.2024 | 15:00-18:00 Uhr | TC.3.02 (Lageplan) | |
Fr, | 12.04.2024 | 15:00-18:00 Uhr | TC.3.02 (Lageplan) | |
Fr, | 26.04.2024 | 15:00-18:00 Uhr | TC.3.02 (Lageplan) | |
Fr, | 17.05.2024 | 16:00-17:30 Uhr | TC.3.02 (Lageplan) | |
Termindownload (ical) | Termine abonnieren |
Weitere Informationen | https://learn.wu.ac.at/vvz/24s/4562 |
Kontakt: | ||
christoph.leitner@wu.ac.at | ||
Inhalte der LV: | ||
In dieser Lehrveranstaltung werden praktische Problemstellungen aus dem Bereich des Portfoliomanagements mittels numerischer Methoden und unter Zuhilfenahme der Statistiksoftware R gelöst. Die Lehrveranstaltung gliedert sich in: 1. Renditemaße: diskret vs. stetig, wert- vs. gleichgewichtet, etc. 2. Risikomaße: Volatilität, Varianz, Schiefe, Wölbung, Value at Risk, etc. 3. Optimierung: Zinsen, etc. 4. Simulationen: Aktienkurse, etc. |
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Lernergebnisse (Learning Outcomes): | ||
Nach Abschluss dieser LV sind die Studierende in der Lage - mit R verschiedenste Problemstellungen zu lösen; - Informationen von Finanzdatenanbietern abzufragen; - verschiedenste Rendite- und Risikomaße mit Hilfe von R zu berechnen; - auf Basis der Rendite- und Risikomaße effiziente Portfolios insbesondere das Minimum-Varianz Portfolio zu bestimmen; - Optimierungsprobleme mittels R zu lösen; - verschiedenste Performance Maße mit Hilfe von R zu berechnen; - mittels Monte-Carlo Simulation Aktienkurse zu generieren und Portfolioverteilungen zu ermitteln. |
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Regelung zur Anwesenheit: | ||
Es besteht Anwesenheitspflicht. Neben dem Prüfungstermin, müssen zumindest 2 von 3 Einheiten in vollem Umfang besucht werden. Ausgleichsmöglichkeiten für Abwesenheiten gibt es keine. In Ausnahmefällen können Aufgaben auch online gelöst werden. |
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Lehr-/Lerndesign: | ||
- Vortrag über die wesentlichen Theorien und Methoden - Erklärung logischer Zusammenhänge vorwiegend anhand quantitativer Methoden - Eigenständiges Rechnen zahlreicher Anwendungsbeispiele am PC mit Hilfe von R - Beantwortung und Diskussion auftretender Fragen |
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Leistung(en) für eine Beurteilung: | ||
- Endklausur (60%) Die Beurteilung der Leistung erfolgt anhand einer Prüfung, die direkt am PC mittels R erfolgt. Die Prüfung dauert 45 min und ist open book. - Hausübung (20%) Die Hausübungen beinhaltet Problemstellungen aus der Praxis und ist mittels R zu lösen. Die Beurteilung der Hausübung hängt von der Richtigkeit, der Qualität und der kompletten Nachvollziehbarkeit aller Rechenschritte ab. - Mitarbeit (20%) Die Mitarbeit besteht aus der aktiven Teilnahme an Diskussionen und der korrekten Ausarbeiten der während der Stunde vergebenen Aufgaben. |
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