Vorlesen

Angewandte Stochastik

Methoden aus dem Bereich der ange­wandten Stochastik erlauben die Analyse von Entschei­dungs­pro­blemen unter Unsi­cher­heit, wie z.B. im Bereich der Finanz­märkte oder des Opera­tions Rese­arch.

Ein Forschungs­thema von zentraler Bedeu­tung ist die Stochas­ti­sche Analysis und ihre Anwen­dungen in Finance. Der Schwer­punkt liegt auf imple­men­tier­baren Methoden zur Lösung von Problemen unter anderem aus den Berei­chen Asset Pricing, Hedging, Sprung­pro­zesse, unvoll­stän­dige Märkte, Austritts­wahr­schein­lich­keiten und Barrie­re­optionen, Monte Carlo Simu­la­tion für Stochas­ti­sche Prozesse und vari­anz­re­du­zie­rende Verfahren.

Eines unserer wich­tigen Tätig­keits­felder in der Ange­wandten Stochastik ist das Opera­tions Rese­arch. Einer­seits werden stochas­ti­sche Prozesse verwendet, um komplexe Systeme wie Netz­werke von Warte­schlangen und verschie­denste Arten von Produk­ti­ons- und Lager­hal­tungs­sys­temen zu model­lieren. Ande­rer­seits kommen vermehrt stochas­ti­sche Elemente in der Opti­mie­rung zum Einsatz, sei es als stochas­ti­sche Program­mie­rung, sei es bei diversen Routing- und Stand­ort­pro­blemen als räum­liche stochas­ti­sche Prozesse. Bei der Analyse von Warte­schlangen spielen insbe­son­dere kombi­na­to­ri­sche Verfahren eine zentrale Rolle wie z.B. das Zählen von Gitter­punkt­wegen unter dive­r­esen Restrik­tionen oder Ketten­bruch­ent­wick­lungen im Zusam­men­hang mit Geburts-und Tode­s­pro­zessen.

WU-FIDES