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Asset Management

Im Bereich des Asse­t-­Ma­nage­ments wird von den Mitar­bei­te­rInnen des Insti­tute for Finance, Banking and Insurance ein breites Spek­trum unter­schied­li­cher Forschungs­schwer­punkte abge­deckt.

Im Rahmen theo­re­ti­scher Analysen werden die unter­schied­li­chen Gover­nan­ce­struk­turen für dele­giertes Port­fo­lio­ma­nage­ment studiert sowie die Frage beleuchtet, unter welchen Rahmen­be­din­gungen die Dienst­leis­tung von Finanz­be­ra­tern für Inves­toren von Vorteil ist.

Im Rahmen empi­ri­scher Studien werden die Perfor­mance von Fonds­ma­na­gern sowie ihr Turnover analy­siert. Während die Analyse unter­schied­li­cher Aspekte der Fonds­in­dus­trie einen wich­tigen Schwer­punkt am Institut darstellt, verfügt es auch über erst­klas­sige Forschung im Bereich der dyna­mi­schen Port­fo­li­o­op­ti­mie­rung und der Anwen­dung von stochas­ti­schen Opti­mie­rungs­me­thoden auf Pensi­ons­ent­schei­dungen und Asse­t-Al­lo­ka­ti­ons­stra­te­gien.

Auch auf diesem Gebiet werden theo­re­ti­sche und empi­ri­sche Ansätze kombi­niert und viel­fäl­tige Anwen­dungen für lang­fris­tige Anla­ge­stra­te­gien von privaten wie auch insti­tu­tio­nellen Inves­toren erar­beitet. Schließ­lich bildet die Analyse von Carry-­Trades in unter­schied­li­chen Währungen und die empi­ri­sche Behand­lung des Forwar­d-­Bias ein sehr aktives Forschungs­thema.

WU-FIDES